Risk management e imprese di assicurazione
Aggregazione dei rischi e requisiti di capitale nella nuova vigilanza prudenziale (con esempi in R)
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Area 13 – Scienze economiche e statistiche
     
SINTESI
Il tema dei rischi e della loro aggregazione è cruciale nella nuova impostazione di vigilanza prudenziale adottata a livello internazionale, prima dal settore bancario (Basilea 2 e 3) e poi da quello assicurativo (Solvency II). Il volume sviluppa in modo semplice e ricco di esempi il tema dell’aggregazione dei rischi nei modelli di determinazione dei requisiti patrimoniali, con particolare riferimento alle imprese di assicurazione. Si passa dai concetti più semplici (correlazione, quantili) a quelli più complessi (copule, valori estremi) mostrando le definizioni di base, le applicazioni più in uso presso gli intermediari e le implementazioni attraverso programmi open source in R. Il testo si rivolge agli studenti di economia e finanza e agli operatori nelle aree del risk management, dell’asset management e della direzione strategica. Numerose appendici, esempi pratici e programmi di elaborazione in R lo rendono autosufficiente per chi si interessa, anche da un punto di vista applicativo, al tema della misurazione e dell’aggregazione dei rischi tipici nelle attività bancarie e assicurative.
pagine: 616
formato: 17 x 24
ISBN: 978-88-255-2209-9
data pubblicazione: Febbraio 2019
editore: Aracne
SINTESI
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