L’efficienza informativa del mercato azionario
Teoria ed evidenza empirica
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SINTESI
L’efficienza informativa rappresenta un requisito essenziale per il mercato azionario. Un mercato è informativamente efficiente se i prezzi dei titoli recepiscono tempestivamente, correttamente e pienamente tutta l’informazione disponibile. L’efficienza informativa riduce lo spread fra il valore intrinseco e il prezzo di mercato del titolo. Difficilmente tuttavia un mercato assumerà la configurazione di “totalmente efficiente”: è probabile che esso si di­mostri “parzialmente efficiente” in un contesto dominato dalla realtà. La letteratura accademica, soprattutto statunitense, si è ampiamente occupata del tema con risultati discordanti, talché nell’ultimo decennio si è andata vieppiù consolidando la Behavioral Finance. Il lavoro, oltre a esporre un quadro generale dell’efficienza informativa del mercato azionario, fornisce i risultati di diverse verifiche empiriche a cui è stato sottoposto il mercato azionario italiano. Nello studio è presente inoltre una rassegna delle principali evidenze empiriche sul tema dell’efficienza informativa.
pagine: 340
formato: 17 x 24
ISBN: 978-88-7999-982-3
data pubblicazione: Febbraio 2005
editore: Aracne
SINTESI
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