Modelli multistato per assicurazioni di persone
13,00 €
     
SINTESI
La suddivisione della storia del rischio in stati che rappresentino le varie caratterizzazioni demografiche, sanitarie o addirittura finanziarie che essa può assumere, consente un’approccio più realistico, e allo stesso tempo generalizzato, alla valutazione delle grandezze di interesse attuariale: Naturalmente questi risultati si ottengono a scapito della semplicità tipica dei modelli tradizionali, comportando in alcuni casi rilevanti complicazioni notazionali e computazionali. Oggetto di analisi saranno le tipologie assicurative di persone, nella cui categoria vanno ricomprese, oltre alle assicurazioni vita, legate ad eventi attinenti alla vita umana, anche quelle sulla salute, che nella pratica vengono categorizzate autonomamente; si tratterranno inoltre alcune applicazioni multistato applicate ai fondi pensione. L’esposizione seguirà la consueta presentazione dei concetti della matematica attuariale tradizionale, in contesto finanziario deterministico, reinterpretati di volta in volta in chiave multistato. Gli esempi analizzati per l’esposizione delle probabilità di transizione e dei premi, calcolati entrambi in logica multistato, saranno una raccolta rielaborata dei contributi più recenti in materia. Il lavoro si conclude con l’introduzione finale del modello di una struttura stocastica della forza di interesse, che aggiunga alla aleatorietà demograficosanitaria quella di natura strettamente finanziaria; più precisamente, in luogo di una evoluzione della forza di interesse che segua i tradizionali approcci diffusivi, si ipotizzerà una ulteriore modellizzazione multistato della struttura finanziaria. Verrà presentato un corso pratico, necessariamente elaborato con l’ausilio di software specialistici, modellizato sulle teorie multistato anche della forza di interesse.Carla Barracchini è professoressa associata del settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie) in servizio presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila, dal primo novembre 2005. Ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Economia di Cagliari ricoprendo corsi di Matematica Finanziaria e Matematica Generale e presso la Facoltà di Economia di L’Aquila ricoprendo corsi di Matematica Finanziaria 2, Matematica attuariale, Economia e Finanza delle Assicurazioni, Teoria del Rischio, Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie e Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie. Attualmente ricopre corsi di: Matematica Finanziaria I mod (triennale 5 cfu) Matematica Finanziaria II mod (specialistica, 5 cfu) Matematica attuariale (specialistica 5 cfu) e Teoria del Rischio (specialistica 5 cfu) presso le sedi di L’Aquila e di Sulmona (AQ). Nella sua attività scientifica ha trattato modelli matematici per la finanza, principalmente nella tecnica VaR e di analisi di serie storiche finanziarie per la modellizzazione di mercati. Inoltre si è occupata di modelli per i rischi informatici e del problema dell’asimmetria informativa sia in campo finanziario che assicurativo.
pagine: 212
formato: 17 x 24
ISBN: 978-88-548-0957-4
data pubblicazione: Febbraio 2007
editore: Aracne
SINTESI
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